Historical Compressed.
Relatórios de futuros desagregados apenas:
O relatório de relatórios completos de compromissos desagregados dos comerciantes Futures Only de setembro de 2009 está incluído por ano.
Relatórios combinados Futures-and-Options desagregados:
O registro completo de relatórios combinados de contratos combinados de Futuros e Opções de setembro de 2009 está incluído por ano.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only Reports:.
Os comerciantes completos em futuros financeiros; Futures-and-Options O arquivo de relatórios combinados de setembro de 2009 está incluído por ano.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options Combined Reports:
Os comerciantes completos em futuros financeiros; Futures-and-Options O arquivo de relatórios combinados de setembro de 2009 está incluído por ano.
Futures Only Reports:
O relatório completo de Compromissos de Traders Futures Only de 1986 é incluído por ano.
A partir de 1998, os dados de grãos de Compromissos de Comerciantes foram relatados em contratos em vez de bushels. Note-se que as alterações nos compromissos dos últimos relatórios em 1997 não foram calculadas para os relatórios de grãos de 1998. Para datas anteriores a 30 de setembro de 1992, somente dados de meio mês e fim de mês estão disponíveis. que, uma vez que os dados do meio do mês não foram publicados antes desse período, podem conter erros de dados identificáveis e devido a um período significativo decorrido entre a data do relatório para esses dados e sua eventual compilação, não é possível corrigir os erros.
Futures-and-Options Combined Reports:
O arquivo completo Compromissos de Futuros e Opções de Traders de março de 1995 até a data, está incluído no novo formato por ano.
Suplemento do comerciante do índice de commodities
O arquivo Completo de Compromissos de Traders Commodity Index Trader Supplement de janeiro de 2006 até à data, está incluído no novo formato por ano.
Compromissos dos comerciantes.
Os relatórios de Compromissos de comerciantes (COT) fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC.
Consulte o Programa de lançamento oficial para um calendário de datas de lançamento.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no breve relatório, agrupa os dados pelo ano da safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores e oito comerciantes.
Relatórios suplementares mostram os futuros agregados e as posições de opções de comerciantes não comerciais, comerciais e de índices em 12 produtos agrícolas selecionados.
História dos dados do COT desagregados - 20 de outubro de 2009.
A CFTC disponibilizará mais de três anos de histórico de dados desagregados incluídos nos relatórios semanais de compromissos de comerciantes (COT). A história dos 22 mercados futuros de commodities atualmente contidos nos relatórios semanais desagregados COT, publicada pela primeira vez em 4 de setembro de 2009, estará disponível a partir de terça-feira, 20 de outubro de 2009.
Os arquivos legíveis por máquina estarão localizados no site da CFTC, com dados que datam de 13 de junho de 2006. Um tipo é um arquivo de texto com delimitação por vírgulas, com aspas, Historical Compressed; enquanto o outro tipo é um arquivo com zíper do Excel. Histórico Comprimido Além disso, o histórico de 3 anos estará disponível em um arquivo "visualizável" no site da CFTC, por grupo de commodities e, dentro do grupo, por commodity. Exibições históricas Esses arquivos visíveis só estarão disponíveis no "formato largo".
Observe: CFTC não mantém um histórico de grandes classificações de comerciantes. Portanto, as classificações atuais são usadas para classificar as posições históricas de cada comerciante reportável (esta abordagem é comumente referida como "retransmissão"; veja as Notas Explicativas do D-COT em Notas Explicativas Desagregadas.)
Anúncio especial.
3 de janeiro de 2018: foram feitas correções para as opções e os contratos combinados de compromissos legados e desagregados de futuros datados de 26 de dezembro de 2017 para o mercado de contratos NYMEX As opções de gás natural do estilo Eur (ID CFTC 02365U) foram feitas hoje.
22 de dezembro de 2017: A CFTC agora inclui o contrato Bitcoin da CBOE Futures (CFTC ID 1330E1) nos relatórios Legacy and Traders in Futures Financial (TFF). O CFTC tem 3 opções ao classificar novos produtos pelo atual processo COT: financeiro, agrícola e recursos naturais. Com base nessas três opções, o melhor financeiro melhora a natureza dos contratos de bitcoin. A classificação padrão do comerciante para o relatório Legacy é "Não Comercial". Para o relatório da TFF, a classificação de um comerciante é a mesma para todos os contratos publicados. Portanto, um comerciante que já possui uma classificação em outro contrato financeiro publicado também terá essa mesma classificação para contratos de bitcoína. Caso contrário, os comerciantes padrão para "Mais Reportable", se as outras categorias TFF não se aplicam ou nenhuma informação sobre o comerciante foi recebida pelo CFTC. O CFTC atualmente não recebeu Form 40s (Statement of Reporting Trader) novo ou atualizado para classificar os comerciantes bitcoin e o Form 40s precisará ser revisado e potencialmente atualizado para responder às classificações de comerciantes bitcoin. Como resultado, a classificação atual dos comerciantes pode mudar após o recebimento e o processamento de Form 40s novos ou atualizados e / ou outras informações conforme apropriado.
Relatórios datados de 16 de janeiro de 2018 - Relatórios atualizados desagregados:
Apenas Futuros Desagregados.
Futuros e opções desagregados - Combinados.
Petróleo e Produtos.
Gás Natural e Produtos.
Metais e outros.
Comerciantes atuais em futuros de futuros financeiros:
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options - Combined.
Relatórios legais atuais:
Chicago Board of Trade.
Chicago Mercantile Exchange.
Chicago Board Options Exchange.
Chicago Climate Futures Exchange.
Conselho de Comércio de Kansas City.
Troca de grãos de Minneapolis.
Commodity Exchange Incorporated.
ICE Futures Europe.
ICE - Futures Energy.
New York Mercantile Exchange.
New York Portfolio Clearing.
Dubai Mercantile Exchange.
Índice de commodities suplementares.
Outros formatos disponíveis.
Esses arquivos somente de texto contêm os dados de formulário longo combinados futuros e Futuros e Opções mais recentes em um formato delimitado por vírgulas para facilitar o carregamento em uma planilha.
Relatório Complementar.
Em um comunicado de imprensa de 5 de dezembro de 2006, a CFTC anunciou que, além dos relatórios semanais de compromissos de comerciantes existentes, um relatório suplementar seria publicado a partir de 5 de janeiro de 2007.
Sobre os Relatórios COT.
Antecedentes dos relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT) podem ser rastreados até 1924. Naquele ano, a Administração de Futuros de Grão do Departamento de Agricultura dos EUA (antecessor da Autoridade de Intercâmbio de Mercadorias do USDA, por sua vez, o antecessor da CFTC ), publicou seu primeiro relatório anual abrangente de hedge e especulação em mercados de futuros regulamentados.
A partir de 30 de junho de 1962, os dados COT foram publicados a cada mês. Na época, este relatório para 13 commodities agrícolas foi proclamado como "outro passo adiante na política de fornecer ao público dados atuais e básicos sobre operações de mercado de futuros". Esses relatórios originais foram então compilados no final do mês e publicados no dia 11 ou 12 do mês seguinte.
Ao longo dos anos, a CFTC melhorou os relatórios de Compromissos de Comerciantes de várias maneiras como parte de seu esforço contínuo para informar melhor o público sobre os mercados de futuros.
O relatório COT é publicado com mais frequência - mudando para meados do mês e fim do mês em 1990, a cada duas semanas em 1992 e semanalmente em 2000. O relatório COT é divulgado mais rapidamente - movendo a publicação para o sexto dia útil após o "em" data em 1990 e depois para o terceiro dia útil após o & quot; a partir de? data em 1992. O relatório inclui mais informações - acrescentando dados sobre o número de comerciantes em cada categoria, um período de ruptura e os índices de concentração no início da década de 1970; dados sobre posições de opção em 1995; e um relatório suplementar em 2007 mostrando posições de comerciantes de índices em mercados agrícolas selecionados. O relatório também está mais disponível - movendo-se de uma lista de correspondência baseada em inscrição para o acesso eletrônico baseado em taxas em 1993 e, a partir de 1995, está disponível livremente em CFTC. gov.
Os relatórios COT fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados em que 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os relatórios semanais para os compromissos de comerciantes apenas para futuros e os compromissos combinados de comerciantes e futuros e opções são lançados todas as sextas-feiras às 3:30 p. m. Hora do Leste.
Os relatórios estão disponíveis em formato curto e longo. O relatório curto mostra interesse aberto separadamente por posições relatáveis e não reportáveis. Para cargos reportáveis, são fornecidos dados adicionais para explorações comerciais e não comerciais, divulgação, alterações do relatório anterior, percentuais de interesse aberto por categoria e números de comerciantes.
O relatório longo, além da informação no relatório curto, também agrupa os dados por ano de safra, quando apropriado, e mostra a concentração de posições ocupadas pelos maiores quatro e oito comerciantes. O Relatório Suplementar é publicado para Futures-and-Options-Combined em mercados agrícolas selecionados e, além de mostrar toda a informação no formato curto, mostra posições de Index Traders.
Os dados atuais e históricos de Compromissos de Comerciantes estão disponíveis no CFTC. gov, assim como os dados históricos do COT voltados a 1986 para relatórios Futures-Only, até 1995 para relatórios combinados de opções e futuros e até 2006 para o relatório Suplementar.
Como ler os relatórios de Compromissos de Comerciantes.
Esta amostra é uma página do relatório COT de 12 de dezembro de 2006 (formato curto) mostrando dados para o contrato de futuros de trigo da Chicago Board of Trade.
Compromissos dos comerciantes.
Relatórios de futuros desagregados apenas:
O relatório de relatórios completos de compromissos desagregados dos comerciantes Futures Only de setembro de 2009 está incluído por ano.
Relatórios combinados Futures-and-Options desagregados:
O registro completo de relatórios combinados de contratos combinados de Futuros e Opções de setembro de 2009 está incluído por ano.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures Only Reports:.
Os comerciantes completos em futuros financeiros; Futures-and-Options O arquivo de relatórios combinados de setembro de 2009 está incluído por ano.
Comerciantes em Futuros Financeiros; Futures-and-Options Combined Reports:
Os comerciantes completos em futuros financeiros; Futures-and-Options O arquivo de relatórios combinados de setembro de 2009 está incluído por ano.
Futures Only Reports:
O relatório completo de Compromissos de Traders Futures Only de 1986 é incluído por ano.
A partir de 1998, os dados de grãos de Compromissos de Comerciantes foram relatados em contratos em vez de bushels. Note-se que as alterações nos compromissos dos últimos relatórios em 1997 não foram calculadas para os relatórios de grãos de 1998. Para datas anteriores a 30 de setembro de 1992, somente dados de meio mês e fim de mês estão disponíveis. que, uma vez que os dados do meio do mês não foram publicados antes desse período, podem conter erros de dados identificáveis e devido a um período significativo decorrido entre a data do relatório para esses dados e sua eventual compilação, não é possível corrigir os erros.
Futures-and-Options Combined Reports:
O arquivo completo Compromissos de Futuros e Opções de Traders de março de 1995 até a data, está incluído no novo formato por ano.
Suplemento do comerciante do índice de commodities
O arquivo Completo de Compromissos de Traders Commodity Index Trader Supplement de janeiro de 2006 até à data, está incluído no novo formato por ano.
Os Relatórios de Compromisso dos Comerciantes (COT).
Os relatórios de Compromisso de Comerciantes (COT) fornecem uma repartição do interesse aberto de cada terça-feira para mercados nos quais 20 ou mais comerciantes ocupam cargos iguais ou superiores aos níveis de relatórios estabelecidos pelo CFTC. Os gráficos de Compromisso de Comerciantes (COT) são atualizados todas as sexta-feira às 15:00 CST.
A informação sobre Compromisso de Comerciantes está disponível com os Relatórios de Comerciantes Desagregados e Financeiros.
Gráficos de relatórios desagregados.
Energias.
Carnes.
Softs.
Relatórios de comerciantes financeiros.
Moedas.
Finanças.
O RELATÓRIO DE COMPROMISSO DE COMÉRCIO (COT).
O interesse aberto é o total de todos os futuros e / ou contratos de opções celebrados e ainda não compensados por uma transação, por entrega, por exercício, etc. O agregado de todos os juros de longo prazo é igual ao agregado de todos os interesses abertos curtos.
O interesse aberto ou controlado por um comerciante é referido como a posição desse comerciante. Para o relatório COT Futures-and-Options-Combined, a opção open interest e as opções de opções de comerciantes são calculadas numa base futura equivalente usando fatores delta fornecidos pelas bolsas. Os juros de chamada longa e de curto prazo são convertidos em longo prazo de juros futuros equivalentes. Da mesma forma, os juros de curto prazo e de longo prazo são convertidos em futuros curtos - interesse aberto equivalente. Por exemplo, um comerciante que detém uma posição de colocação longa de 500 contratos com um fator delta de 0,50 é considerado como detentor de uma curta posição equivalente de futuros de 250 contratos. Os futuros futuros e curtos de um comerciante - posições equivalentes são adicionados às posições de futuros longas e curtas do comerciante para dar posições "combinadas-longas" e "combinadas-curtas". Os juros abertos, conforme relatados à Comissão e utilizados no relatório do COT, não incluem contratos de futuros abertos contra os quais os avisos de entregas foram interrompidos por um comerciante ou emitidos pela organização de compensação de uma troca.
Os membros da compensação, os negociadores de comissões de futuros e os corretores estrangeiros (coletivamente chamados de empresas declarantes) arquivam relatórios diários com a Comissão. Esses relatórios mostram as posições de futuros e opções de comerciantes que ocupam posições acima dos níveis de relatórios específicos estabelecidos nos regulamentos da CFTC. Se, no fechamento diário do mercado, uma empresa de relatórios tiver um comerciante com uma posição em ou acima do nível de relatório da Comissão em qualquer mês de futuros ou vencimento de opção, ele informa que a posição total do comerciante em todos os futuros e meses de vencimento das opções nessa mercadoria, independentemente do tamanho. O agregado de todas as posições dos comerciantes reportados à Comissão geralmente representa 70 a 90 por cento do interesse aberto total em qualquer mercado. De vez em quando, a Comissão elevará ou diminuirá os níveis de relatórios em mercados específicos para encontrar um equilíbrio entre a coleta de informações suficientes para supervisionar os mercados e minimizar a carga de relatórios sobre o setor de futuros.
Comerciantes comerciais e não comerciais.
Quando um comerciante individualmente reportável é identificado para a Comissão, o comerciante é classificado como "comercial" ou "não comercial". Todas as posições de futuros de um comerciante em uma mercadoria são classificadas como comerciais se o comerciante usar contratos de futuros nessa mercadoria específica para hedge como definido no Regulamento 1.3 (z) da CFTC, 17 CFR 1.3 (z). Uma entidade comercial geralmente é classificada como um comerciante "comercial", arquivando uma declaração junto à Comissão, no Formulário 40 da CFTC: Declaração de Negociador de Relatórios, que é comercialmente ". Envolvido em atividades comerciais cobertas pelo uso dos mercados de futuros ou opções ". Para garantir que os comerciantes sejam classificados com precisão e consistência, o pessoal da Comissão pode exercer um julgamento na reclassificação de um comerciante se tiver informações adicionais sobre o uso dos mercados pelo comerciante. Um comerciante pode ser classificado como comerciante comercial em algumas commodities e como comerciante não comercial em outras commodities. Uma única entidade comercial não pode ser classificada como comerciante comercial e não comercial na mesma mercadoria. No entanto, uma organização multifuncional que possui mais de uma entidade comercial pode ter cada entidade comercial classificada separadamente em uma mercadoria. Por exemplo, uma organização financeira que comercializa futuros financeiros pode ter uma entidade bancária cujas posições são classificadas como comerciais e possuem uma entidade separada de gerenciamento de dinheiro cujas posições são classificadas como não comerciais.
O interesse aberto longo e curto mostrado como "Posições não reportáveis" é derivado subtraindo o total de longas e curtas "Posições reportáveis" do interesse aberto total. Consequentemente, para "Posições não reportáveis", o número de comerciantes envolvidos e a classificação comercial / não comercial de cada comerciante são desconhecidas.
RELATÓRIO DISAGREGADO DE COMÉRCIO DE COMÉRCIO (DISAGREGADO).
O relatório COT desagregado, disponível apenas em 22 principais mercados de commodities físicas, aumenta a transparência dos relatórios COT legados, separando os comerciantes nas quatro categorias de comerciantes seguintes:
Produtor / Comerciante / Processador / Usuário; Swap Dealers; Managed Money; e outros relatórios.
O relatório COT legado separa os comerciantes reportáveis apenas em categorias "comerciais" e "não comerciais".
Um "produtor / comerciante / processador / usuário" é uma entidade que se dedica principalmente à produção, processamento, embalagem ou manuseio de uma mercadoria física e usa os mercados de futuros para gerenciar ou proteger os riscos associados a essas atividades.
Um "negociante de swap" é uma entidade que lida principalmente em swaps para uma commodity e usa os mercados de futuros para gerenciar ou proteger o risco associado a essas transações de swaps. As contrapartes do negociante de swap podem ser comerciantes especulativos, como hedge funds ou clientes comerciais tradicionais que estão gerenciando o risco decorrente de suas negociações na mercadoria física.
Um "gerente de dinheiro", para os fins deste relatório, é um conselheiro de negociação de commodities (CTA); um operador de pool de commodities registrado (CPO); ou um fundo não registrado identificado pela CFTC. Esses comerciantes estão envolvidos na gestão e realização de negociação de futuros organizados em nome dos clientes.
Todos os outros comerciantes reportáveis que não são colocados em uma das outras três categorias são colocados na categoria "outros reportables".
O COMPROMISSO DE TRADERS FINANCIAL TRADERS (TTF) RELATÓRIO.
O relatório da TFF divide os participantes do mercado de futuros financeiros no "lado da venda" e no "lado da compra". Esta divisão funcional tradicional dos participantes do mercado financeiro concentra-se em seus respectivos papéis no mercado mais amplo, e não se eles sejam compradores ou vendedores de futuros / contratos de opção. A categoria denominada "revendedor / intermediário", por exemplo, representa os participantes vendidos. Normalmente, estes são os negociantes e os intermediários que ganham comissões na venda de produtos financeiros, capturando os spreads de oferta / oferta e outros clientes acomodados. As três categorias restantes ("gestor de ativos / institucional", "fundos alavancados" e "outros relatórios") representam os participantes do lado da compra. Estes são essencialmente clientes dos participantes do lado da venda que utilizam os mercados para investir, proteger, gerenciar riscos, especular ou alterar a estrutura do prazo ou a duração de seus ativos.
Conteúdo do Relatório de Comerciantes em Futuros Financeiros (TFF).
Revendedor / Intermediário - Esses participantes são os que normalmente são descritos como "lado da venda" do mercado. Embora eles não possivelmente vendam futuros, eles projetam e vendem vários ativos financeiros aos clientes. Eles tendem a ter livros correspondentes ou compensar seus riscos em mercados e clientes. Os contratos de futuros são parte do preço e do equilíbrio de risco associados aos produtos que vendem e suas atividades. Estes incluem grandes bancos (EUA e outros Estados Unidos) e negociantes em valores mobiliários, swaps e outros derivativos.
O resto do mercado compreende o "buy-side", que é dividido em três categorias distintas:
São investidores institucionais, incluindo fundos de pensão, doações, companhias de seguros, fundos de investimento e aqueles gestores de carteira / investimento cujos clientes são predominantemente institucionais.
Estes são geralmente fundos de hedge e vários tipos de gerentes de dinheiro, incluindo consultores de negociação de commodities registrados (CTAs); operadores de pool de commodities registrados (CPOs) ou fundos não registrados identificados pela CFTC.3 As estratégias podem envolver a postura definitiva ou a arbitragem dentro e entre os mercados. Os comerciantes podem estar envolvidos na gestão e realização de negociação e negociação de futuros proprietários em nome de clientes especulativos.
Os comerciantes reportáveis que não são colocados em uma das três primeiras categorias são colocados na categoria "outros reportables". Os comerciantes desta categoria, principalmente, estão usando mercados para proteger o risco do negócio, seja esse risco relacionado a câmbio, ações ou taxas de juros. Esta categoria inclui tesouros empresariais, bancos centrais, bancos menores, credores de hipotecas, cooperativas de crédito e outros comerciantes reportáveis não atribuídos às outras três categorias.
E-Book Futures Grátis.
Como usar o COT para maiores lucros!
Oi, meu nome é Gary Kamen, estrategista-chefe de mercado da Trends in Futures e autor do que foi chamado de guia definitivo sobre como ganhar dinheiro usando os Relatórios de Compromissos de Comerciantes (COT).
209 W. Jackson - Chicago, Il 60606.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Produzido todas as semanas, o relatório do COT é um resumo do interesse aberto em 43 principais mercados de futuros conforme relatado pela Comissão de Negociação de Mercadorias de Mercadorias dos EUA. Os dados são divididos em três categorias: grandes especuladores (não comerciais), grandes hedgers (comerciais) e pequenos comerciantes.
Quando mostrado graficamente nos gráficos, você realmente vê o que se denomina Posições dos Comerciantes Líquidos, que é a diferença real entre o número de posições longas ocupadas por cada grupo menos o número de posições curtas. Assim, um número positivo significa que possuem posições mais longas do que curtas e vice-versa.
Комментариев нет:
Отправить комментарий